Yayın:
Option pricing in periods of negative or low-interest rates : case of European type of options

Sadeleştirilmiş öğe sayfası
dc.contributor.advisorSevil, Güven
dc.contributor.authorNgabirano, Armand-Charles
dc.contributor.departmentİşletme Anabilim Dalı
dc.date.accessioned2026-07-04T08:09:56Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionSadece dijital ortamda erişilebilir.
dc.identifier.other617681
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/50393
dc.language.isotur
dc.publisherAnadolu Üniversitesi
dc.subjectModifiye Black Scholes modeli, Opsiyon fiyatlaması, Negatif faiz oranı, Zımni oynaklık, Stokastik oynaklık, Faiz ürünleri
dc.subjectShifted Black model, Option pricing, Negative rates, Implied volatility, Stochastic volatility, Interest rates products.
dc.titleOption pricing in periods of negative or low-interest rates : case of European type of options
dc.typemasterThesis
dspace.entity.typePublication

Dosyalar

Orijinal seri

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
Thumbnail Image
Ad:
617681.pdf
Boyut:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
İndir

Koleksiyonlar

Theses