Yayın: Option pricing in periods of negative or low-interest rates : case of European type of options
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Anadolu Üniversitesi
Özet
Açıklama
Sadece dijital ortamda erişilebilir.
Anahtar kelimeler
Modifiye Black Scholes modeli, Opsiyon fiyatlaması, Negatif faiz oranı, Zımni oynaklık, Stokastik oynaklık, Faiz ürünleri, Shifted Black model, Option pricing, Negative rates, Implied volatility, Stochastic volatility, Interest rates products.