Riske maruz değer yöntemi ve İMKB'de uygulaması

Abstract

Çalışmanın ilk bölümünde risk ve belirsizlik kavramları anlatılmış, risk yönetimi ve risk yönetim süreci üzerinde durulmuştur. Kurum çapında karşılaşılan riskleri bir bütün olarak yönetme yaklaşımı olan Kurum Çapında Risk Yönetimi konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde Riske Maruz Değer kavramı anlatılmış, RMD hesaplama yöntemleri üzerinde durulmuştur. Riske Maruz Değer Yöntemi'nin kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir. RMD yöntemi için destekleyici yönü olan Stres Testleri konusu ele alınmıştır. Uygulamada Varyans-Kovaryans Yöntemi ile İMKB-50 endeksine dahil hisse senetlerinden oluşturulmuş bir portföyün Riske Maruz Değeri hesaplanmıştır.