Eş işlem stratejisi yöntemiyle İMKB'de portföy oluşturmada veri madenciliği uygulaması

Abstract

Günümüzde kalemle tutulan bir nottan uzaktan algılama yeteneğine sahip bir uyduya kadar uzanan veri kaynaklarındaki değişimler veri akışının hızlanmasına, veri yığınlarının artmasına ve verinin karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda, verinin derlenmesinde, işlenmesinde ve yorumlanmasında büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, veri kaynaklarından gelen veriyi derlemek, yorumlamaya açık hale getirmek ve işlerlik kazandırmak için otomatik sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Veri madenciliği akış halindeki veriyi derlemek, görselleştirmek, analiz etmek ve karar sürecine uyarlamak için çeşitli modelleri bir araya getirerek bir sistem oluşturulmasını sağlayan bir süreçtir. Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetleri ile bir portföy oluşturmak ve al - sat zamanlaması için eş işlem (pairs trading) stratejisini kullanan bir veri madenciliği sistemi oluşturulmuştur.