Arbitraj fiyatlama teorisi ve İ.M.K.B.'de uygulanabilirliğinin test edilmesi

Sadeleştirilmiş öğe sayfası
dc.contributor.advisorAydın, Nurhan
dc.contributor.authorSürmeli, Arda
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.date.accessioned2025-12-03T08:03:08Z
dc.date.issued2004
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 247472en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, menkul kıymet getirilerinin birden fazla risk faktöründen etkilendiğini öne süren Arbitraj Fiyatlama Modeli kuramsal olarak incelenmiş ve Ocak 1998-Mart 2004 tarihleri arasında 7 adet (İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, Sanayi Üretim Endeksi, Altın fiyatları, Döviz Kurları, Reel Faiz Oranları, Cari İşlemler Dengesi ve M2) makroekonomik risk faktörünün açıklayıcı değişken olarak yer aldığı Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi yöntemi kullanılarak İ.M.K.B.'de test edilmiştir. Test sürecinde makroekonomik değişkenlerdeki ve hisse senetlerindeki aylık yüzde değişimler kullanılmıştır. Uygulama sonucunda Arbitraj Fiyatlama Modeli'ne dahil edilen makroekonomik risk faktörlerin varlık getirilerini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmış ve AFT'nin İ.M.K.B.' de uygulanabilirliği reddedilmiştir.en_US
dc.identifier.startpageX, 73 y.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/30690
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArbitrajen_US
dc.subjectMenkul kıymetler -- Fiyatlar -- Matematiksel modelleren_US
dc.subjectPortföy yönetimien_US
dc.titleArbitraj fiyatlama teorisi ve İ.M.K.B.'de uygulanabilirliğinin test edilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US

Dosyalar

Orijinal seri

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
Thumbnail Image
Ad:
247472.pdf
Boyut:
2.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Tez Metni/Full Text
İndir

Koleksiyonlar

Theses