Stokastik programlama yaklaşımı ile portföy optimizasyonu : İMKB'de bir uygulama

Sadeleştirilmiş öğe sayfası
dc.contributor.advisorAlptekin, Nesrin
dc.contributor.authorTimur Çakmak, Elçin
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.date.accessioned2025-12-03T08:03:24Z
dc.date.issued2008
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 552647en_US
dc.description.abstractMenkul kıymet portföyü farklı yatırım kategorileri arasından seçim yapılmasını sağlayan sistematik bir yöntemdir. Bu yöntem, yatırım yapılacak menkul kıymetlerden bir portföy oluşturmak için en iyi yöntemin kullanılmasını amaçlamaktadır. Menkul kıymet tahsisi riskin ve portföyün getirisinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Menkul kıymetlerin gelecekte alabileceği değerler tam olarak tahminlenememekte; ancak tesadüfi ya da belirsiz olarak ele alınabilmektedir. Bu çalışmada, menkul kıymet portföyü oluşturmak için optimal çözümü bulmak amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan (İMKB) Ocak - Nisan 2008 tarihleri arasındaki hisse senetlerinin günlük verileri kullanılmıştır. Seçilen farklı hisse senetleri için farklı yatırımcı tiplerigöz önüne alınarak altı farklı senaryo oluşturulmuş ve bu senaryoların çözümlenmesiyle maksimum getirinin elde edilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.identifier.startpageIX, 86 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/30810
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPortföy yönetimien_US
dc.subjectStokastik programlamaen_US
dc.titleStokastik programlama yaklaşımı ile portföy optimizasyonu : İMKB'de bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US

Dosyalar

Orijinal seri

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
Thumbnail Image
Ad:
552647.pdf
Boyut:
1010.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Tam Metin/Full Text
İndir

Koleksiyonlar

Theses