Tam korumalı mevduat sigorta sisteminde ahlaki rizikonun ekonomik krizlerle ilişkisi

Abstract

Bir bankanın batışı finansal ilişkilerinden dolayı diğer bankaların da batmasını zincirleme olarak tetikleyerek ekonomiye büyük zararlar verebilir. Bunu engellemek için hükümetler mevduatlara tam koruma getiriler. Mevduat sigortası banka hücumlarını önlemede başarılı iken ahlaki riziko sebebi ile bankaların aşırı yüksek oranda risk almasını teşvik eder. Ahlaki riziko daha çok hükümetlerin bankalardaki mevduatlara tam kapsamlı garanti vermesi durumunda ortaya çıkar. Ahlaki riziko problemi önlenebildiği durumlarda aşırı risk almanın önüne geçilmiş ve bundan dolayı ortaya çıkabilecek sistematik riskler azaltılmış olur. Bu çalışma bankacılık sektöründe ahlaki riziko probleminin ortaya çıkış nedenlerini ve onu engelleme ya da azaltma yöntemlerini inceler. Çalışmada Türkiye'de 1994 yılındaki ekonomik krizde banka hücumlarını önlemek için tam kapsamlı sigorta sistemine geçildikten sonra ahlaki rizikonun Türk bankacılık sektörüne yaptığı etkiler incelenmiştir. 1992-2008 yılları arasında bankalardan elde edilen finansal veriler ile logit yöntemi kullanılarak model oluşturulmuştur. Sonuca göre 1994 yılında bankacılık sektöründe mevduatlara getirilen tam korumanın sebep olduğu ahlaki rizikonun 2001 yılına kadar 31 bankadan 21'inin batışında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.