Yayın:
BIST Banka Endeksi Volatilitesinin GARCH Modelleri Kullanılarak Modellenmesi

Sadeleştirilmiş öğe sayfası
dc.contributor.authorBayçelebi, Berfu Ece
dc.contributor.authorERTUĞRUL, MURAT
dc.contributor.orcid0000-0003-1668-1958
dc.contributor.orcid0000-0002-9674-1465
dc.date.accessioned2025-11-13T11:33:26Z
dc.date.issued2020-03-07
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18037/ausbd.700351
dc.identifier.endpage244
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.issue1
dc.identifier.openalexW3010210476
dc.identifier.startpage233
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7190
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18037/ausbd.700351
dc.identifier.volume20
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
dc.rightsopenAccess
dc.subjectAutoregressive conditional heteroskedasticity
dc.subjectMathematics
dc.subjectHumanities
dc.subjectArt
dc.subjectEconometrics
dc.subjectVolatility (finance)
dc.subject.sdg8
dc.titleBIST Banka Endeksi Volatilitesinin GARCH Modelleri Kullanılarak Modellenmesi
dc.typeArticle
dspace.entity.typePublication
local.authorid.openalexA5034047880
local.authorid.openalexA5091454159

Dosyalar

Koleksiyonlar

Publications