Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski ölçümü :

Abstract

Bu tezin amacı, Türkiye ve AB bankacılık sektöründe varsayımsal senaryolar altında makroekonomik şokların sonucunda oluşabilecek takipteki kredilerin, beklenen ve beklenmeyen kayıpların ve kredi riskine maruz değerlerin tahmin edilmesidir. 1997 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli Credit Portfolio View yaklaşımından hareketle, kredi riskine etki eden makroekonomik değişkenlerle kredi riski modelleri oluşturularak, kredi risk modelindeki önemli değişkenlere ilişkin Monte Carlo Simülasyonları ve senaryo analizleri uygulanmıştır. Kredi riski modellerinde bağımlı değişken olarak takip oranı, açıklayıcı değişkenler olarak ise işsizlik, faiz oranı, para arzı, enflasyon ve gayri safi yurt içi hasıla kullanılmıştır. AB ve Türkiye bankacılık sektörü üzerinde etkisi görülen makroekonomik değişkenlere varsayımsal şoklar uygulandığında, şokların takip oranı üzerinde AB'de Türkiye'ye göre daha etkili olduğu gözlenmiştir.