Arbitraj fiyatlama teorisi ve İ.M.K.B.'de uygulanabilirliğinin test edilmesi

Yayın:
Arbitraj fiyatlama teorisi ve İ.M.K.B.'de uygulanabilirliğinin test edilmesi

dc.contributor.author	Sürmeli, Arda
dc.contributor.department	İşletme Anabilim Dalı
dc.date.accessioned	2026-07-03T05:30:53Z
dc.date.issued	2004
dc.description	Sadece dijital ortamda erişilebilir.
dc.description.abstract	Bu çalışmada, menkul kıymet getirilerinin birden fazla risk faktöründen etkilendiğini öne süren Arbitraj Fiyatlama Modeli kuramsal olarak incelenmiş ve Ocak 1998-Mart 2004 tarihleri arasında 7 adet (İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, Sanayi Üretim Endeksi, Altın fiyatları, Döviz Kurları, Reel Faiz Oranları, Cari İşlemler Dengesi ve M2) makroekonomik risk faktörünün açıklayıcı değişken olarak yer aldığı Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi yöntemi kullanılarak İ.M.K.B.'de test edilmiştir. Test sürecinde makroekonomik değişkenlerdeki ve hisse senetlerindeki aylık yüzde değişimler kullanılmıştır. Uygulama sonucunda Arbitraj Fiyatlama Modeli'ne dahil edilen makroekonomik risk faktörlerin varlık getirilerini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmış ve AFT'nin İ.M.K.B.' de uygulanabilirliği reddedilmiştir.	tur
dc.identifier.other	247472
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11421/45060
dc.language.iso	tur
dc.publisher	Anadolu Üniversitesi
dc.subject	Arbitraj
dc.subject	Menkul kıymetler Fiyatlar Matematiksel modeller
dc.subject	Portföy yönetimi
dc.title	Arbitraj fiyatlama teorisi ve İ.M.K.B.'de uygulanabilirliğinin test edilmesi
dc.type	masterThesis
dspace.entity.type	Publication

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1