İktisadi zaman serileri arasındaki nedensel ilişkinin araştırılmasında Granger nedensellik testi ve bir uygulama

Abstract

Bilim, neden sonuç ilişkilerini doğru olarak bilmeyi ve bunlardan yararlı bilgi ürünleri oluştuonayı amaçlar. Bütün bilim dallarında çok önemli bir yere sahip olan nedensellik kavramına istatistikçiler ve ekonometriciler tarafından kazandırılan işlevsel tanım yardımıyla, nedensel ilişkiler test edilebilir ve tahmin edilebilir hale gelmiştir. Bu çalışmada, nedenselliğin tanımı yapılarak değişkenler arasındaki ilişkinin araştınlmasında kullanılan nedensellik testlerinden Granger, Sims ve Haugh nedensellik testlerinin kuramsal yapısı incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde Türkiye'de Ocak/1995-Mayıs/2002 dönemine ilişkin ihracat tutarı ve dolar kur fiyatı serileri ile ithalat tutarı ve dolar kur fıyatı serileri arasındaki nedensel ilişki, uygulamada sık kullanılan testlerden biri olan Granger nedensellik testi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada uygulamaya ilişkin istatistiksel çözümlemede Eviews 3.O paket programı kullanılmış ve MS Office 2000 kullanılarak yazılmıştır.