Stokastik programlama yaklaşımı ile portföy optimizasyonu :

Yayın:
Stokastik programlama yaklaşımı ile portföy optimizasyonu :

dc.contributor.author	Timur Çakmak, Elçin
dc.contributor.department	İşletme Anabilim Dalı
dc.date.accessioned	2026-07-02T23:32:55Z
dc.date.issued	2008
dc.description	Sadece dijital ortamda erişilebilir.
dc.description.abstract	Menkul kıymet portföyü farklı yatırım kategorileri arasından seçim yapılmasını sağlayan sistematik bir yöntemdir. Bu yöntem, yatırım yapılacak menkul kıymetlerden bir portföy oluşturmak için en iyi yöntemin kullanılmasını amaçlamaktadır. Menkul kıymet tahsisi riskin ve portföyün getirisinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Menkul kıymetlerin gelecekte alabileceği değerler tam olarak tahminlenememekte; ancak tesadüfi ya da belirsiz olarak ele alınabilmektedir. Bu çalışmada, menkul kıymet portföyü oluşturmak için optimal çözümü bulmak amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan (İMKB) Ocak - Nisan 2008 tarihleri arasındaki hisse senetlerinin günlük verileri kullanılmıştır. Seçilen farklı hisse senetleri için farklı yatırımcı tiplerigöz önüne alınarak altı farklı senaryo oluşturulmuş ve bu senaryoların çözümlenmesiyle maksimum getirinin elde edilmesi amaçlanmıştır.	tur
dc.identifier.other	552647
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11421/44007
dc.language.iso	tur
dc.publisher	Anadolu Üniversitesi
dc.subject	Portföy yönetimi
dc.subject	Stokastik programlama
dc.title	Stokastik programlama yaklaşımı ile portföy optimizasyonu :
dc.type	masterThesis
dspace.entity.type	Publication

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1